● 本报记者 胡雨
日前金融稳定理事会(FSB)发布《2021年全球场外衍生品市场改革进展报告》,将中证机构间报价系统股份有限公司(简称“中证报价”)列入正式交易报告库名单,这标志着中证报价交易报告库在法律基础、治理架构、信息披露、风险管理、运行透明度等方面已达到国际标准,提升了我国在国际场外衍生品监管领域的话语权和影响力,对进一步提高我国场外衍生品市场透明度和科技监管水平也具有重要意义。
交易报告库或数据库(TRADE REPOSITORY)是支付结算体系委员会(CPSS)和国际证监会组织发表的《金融市场基础设施原则》(PFMI)中五种重要的金融市场基础设施之一,也是我国《统筹监管金融基础设施工作方案》纳入的金融基础设施之一。交易报告库并非技术意义上的数据库系统,兼职房产中介,而是指交易信息集中报告机构,即承担接收交易信息的数据系统的运营机构。PFMI对交易报告库进行了明确定义,是指集中维护交易数据的电子记录(数据库)的主体。2008年次贷危机后,各国高度重视金融市场监管,积极推动完善交易报告机制。2009年G20领导人在匹兹堡峰会上提出了场外衍生品市场监管的改革目标,要求所有场外衍生品交易合约必须向交易报告库报告,以实现交易报告库数据信息汇集及决策参考的功能。
中证报价场外业务交易报告库是与证券公司场外衍生品业务同步发展起来的。2014年,中证报价根据证券业协会授权,建设运营场外业务交易报告库,并相继承接场外衍生品、非公开发行公司债券、收益凭证、场外债券交易等业务的交易报告。2016年以来,中证报价连续5年被FSB评为准交易报告库机构。2021年7月,证监会批复同意证券业协会委托中证报价建设运营场外业务交易报告库,承担场外证券业务交易报告、风险监测、数据统计分析等工作。2021年12月3日,中证报价被FSB列为正式交易报告库。截至目前,中证报价收集了开展场外衍生品业务的全部75家证券公司自业务开展以来的逐笔交易报告信息及合同附件,收集了10947家机构的超过40万份交易确认书,涉及6000万条交易信息,累计交易量超过17万亿元。
下一步,在证监会领导下,证券业协会将指导中证报价秉持服务监管、服务市场的理念,持续完善交易报告库建设,建立健全场外业务监测监控体系,以打造场外证券业务监测的专业权威机构、监管信任机构、市场信赖机构、行业依赖机构为目标,助力防范化解金融风险,促进场外市场高质量发展。
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